Prognose & Analytik für XAG/EUR

Datenanalyse und Algorithmus

Die Prognose wird von einem Ensemble aus Machine-Learning-Modellen (basierend auf XGBoost) erstellt und beim Schließen jeder Kerze (Bar) automatisch aktualisiert. Das neuronale Netz analysiert ein Zeitfenster der letzten 100 Bars und wertet historische Preise, Tick-Volumina, Volatilität sowie technische Oszillatoren aus.

Monte-Carlo-Methode

Das System liefert kein „starres“ Einzel-Szenario. Nach Bewertung des aktuellen Trends führt der Algorithmus 30 unabhängige Simulationen der wahrscheinlichen Zukunft durch und integriert dabei historisches Marktrauschen. Das finale Signal (BUY oder SELL) wird durch die Richtung bestimmt, in die sich die Mehrheit dieser 30 Szenarien bewegt.

Konfidenz (Confidence-Level)

Zeigt den Prozentsatz der Simulationen (von 30) an, die mit dem endgültigen Signal übereinstimmen:

• Unter 60% — „Marktrauschen“: Das Signal ist schwach, die Meinungen der Modelle gehen auseinander. Ein Einstieg wird nicht empfohlen.
• 60% – 80% — „Moderate Konfidenz“: Es besteht ein statistischer Vorteil auf der Seite des Signals. Dies ist eine Standard-Trading-Situation.
• Über 80% — „Hohe Konfidenz“: Starker Konsens unter den Modellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Szenario eintritt, ist maximal.

Dynamische Level (Stop Loss / Take Profit)

Stop Loss und Take Profit werden adaptiv berechnet – basierend auf der aktuellen Marktvolatilität (ATR-Indikator). In Zeiten hoher Marktvolatilität werden die Stops ausgeweitet, um ein Ausstoppen durch zufälliges Rauschen zu verhindern; in ruhigen Marktphasen werden sie enger gesetzt.

Die klassische Divergenz ist ein starkes Umkehrsignal. Die Verwendung von Oszillatoren weist jedoch eine Schwachstelle auf: Gegen einen starken globalen Trend erzeugen sie zahlreiche falsche Signale. Um die Einstiegsgenauigkeit zu erhöhen, haben wir ein MTF-Filtersystem implementiert.

Kern des Algorithmus

Die Plattform sucht nicht nur nach Divergenzen im aktuellen Chart, sondern überprüft automatisch die Trendrichtung auf dem übergeordneten, kontrollierenden Zeitrahmen. Der globale Trend wird durch die Preisposition im Verhältnis zum 200-Perioden Exponential Moving Average (EMA 200) bestimmt.

Zeitrahmen-Kopplung

• Signale auf M5 und M15 werden mit dem Trend überprüft auf H1.
• Signale auf M30 werden mit dem Trend überprüft auf H4.
• Signale auf H1 und H4 werden mit dem Tagestrend überprüft D1.

Wie liest man die Status in der Tabelle?

• 🟩 Bestätigt: Ideales Setup. Die Richtung der Divergenz stimmt mit dem globalen Trend des übergeordneten Zeitrahmens überein (Trendhandel nach einem Pullback).
• 🟥 Gegentrend: Riskantes Setup. Der Indikator zeigt eine Umkehrung, aber der übergeordnete globale Trend weist immer noch in die entgegengesetzte Richtung. Es wird empfohlen, das Signal zu überspringen oder mit reduziertem Volumen zu handeln.

Um Chartmuster zu finden, verwendet unsere KI keine starren Preisrahmen, die oft fehlschlagen. Stattdessen wird ein dynamischer Algorithmus zur Suche nach Extremen (Hochs und Tiefs) angewendet, der durch den ATR-Volatilitätsindikator normalisiert wird. Dies filtert Marktrauschen heraus und findet mathematisch präzise Muster sowohl in ruhigen als auch in impulsiven Märkten.

Umkehrmuster (Reversal Patterns)

• Doppeltopp / Doppelboden: Klassische Muster, die auf eine Trenderschöpfung hinweisen. Die KI sucht nach zwei Hochs (oder Tiefs) auf demselben Niveau. Sie signalisieren die Unfähigkeit des Preises, einen starken Widerstands- oder Unterstützungsbereich zu durchbrechen, woraufhin eine Umkehr folgt.
• Schulter-Kopf-Schulter: Eines der zuverlässigsten Muster. Der Algorithmus identifiziert drei aufeinanderfolgende Extreme, wobei das mittlere (der Kopf) höher ist als die anderen. Es kündigt den Wechsel von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend an (oder umgekehrt für ein invertiertes Muster).

Konsolidierungsmuster (Consolidation Patterns)

• Dreiecke (Aufsteigend, Absteigend, Symmetrisch): Entstehen, wenn die Volatilität sinkt und die Unterstützungs- und Widerstandslinien zusammenlaufen. Die KI misst die Neigungswinkel der Linien, um den genauen Zeitpunkt der "Kompression" vor einem starken impulsiven Ausbruch zu bestimmen.
• Keile (Bullisch und Bärisch): Im Gegensatz zu Dreiecken weisen beide Linien eines Keils in dieselbe Richtung (nach oben oder nach unten). Sie deuten darauf hin, dass der aktuelle Trend sich "erschöpft", und führen oft zu einem scharfen Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung.

Trendfortsetzungsmuster (Continuation Patterns)

• Flaggen und Wimpel: Kurzfristige Pausen nach einer aggressiven Preisbewegung (Fahnenmast). Die KI sucht nach einem starken Impuls, gefolgt von einer engen Konsolidierung. In der Regel wird erwartet, dass sich die Bewegung in Richtung des anfänglichen Impulses fortsetzt.
• Rechteck: Ein Seitwärtskanal (Flat), in dem der Preis zwischen parallelen horizontalen Niveaus konsolidiert. Ein Ausbruch aus einer der Begrenzungen bestimmt die weitere Richtung des Vermögenswerts.

Konfidenz (Confidence): Der Algorithmus bewertet die Qualität jedes Musters (von 60% bis 95%). Je höher der Prozentsatz, desto besser stimmen die Proportionen des Musters mit den akademischen Modellen der technischen Analyse überein.